كم من المال يمكنني أن أقوم بتداول العقود الآجلة؟

إذا كنت قد تساءلت عن إمكانيات تداول العقود الآجلة، فإن السيناريوهات التالية ستعرض لك ما يمكن أن تحققه إستراتيجية التحكم في المخاطر. وكم هو سوف تختلف تختلف من بيئة السوق. خلال الأوقات المتقلبة، عندما يتحرك السعر أكبر، هناك إمكانات أكبر. عندما يتحرك السعر أصغر هناك عادة أقل إمكانات كل يوم. يختلف الأداء أيضا من قبل المتداول ويتأثر بالمخاطر / المكافآت لكل تجارة، ومعدل الفوز وعدد الصفقات التي يتم اتخاذها.

إدارة مخاطر التداول في العقود الآجلة

كل تاجر ناجح يدير مخاطره؛ انها واحدة من، إن لم يكن ، أهم عناصر الربحية.

حافظ على المخاطر على كل صفقة صغيرة جدا، 1٪ أو أقل هو نموذجي. وهذا يعني إذا كان لديك حساب 30، 000 $ يجب أن لا تفقد أكثر من 300 $ على تجارة واحدة. تحدث الخسائر، وحتى استراتيجية جيدة يوم التداول سترى سلاسل من الخسائر.

تتم إدارة المخاطر باستخدام أمر وقف الخسارة، الذي تمت مناقشته في أقسام السيناريوهات أدناه.

استراتيجية التداول في العقود الآجلة

في حين أن الاستراتيجية قد تنطوي على العديد من المكونات ويمكن تحليلها للربحية بطرق مختلفة، إلا أنها غالبا ما تكون مرتبة على أساس معدل الربح والمكافأة / المخاطر.

وين-ريت هو عدد الصفقات التي يتم الفوز بها من رقم معين. إذا كنت الفوز 55 من أصل 100 الصفقات معدل الفوز هو 55٪. في حين أنه غير مطلوب، وجود معدل الفوز فوق 50٪ مثالية لمعظم التجار اليوم. 55٪ إلى 60٪ مقبولة ويمكن تحقيقها.

المكافأة / المخاطر تحدد مقدار المخاطرة لتحقيق ربح.

إذا خسر المتداول 5 قراد على تجارة خاسرة، لكنه يجعل 8 القراد على الصفقات الفائزة، حتى لو فازوا فقط 50٪ من صفقاتهم أنها سوف تكون مربحة. لذلك، جعل المزيد على الفائزين هو أيضا عنصر استراتيجية العديد من التجار اليوم الآجلة تسعى جاهدة ل.

ارتفاع معدل الفوز يعني المزيد من المرونة مع مكافأتك / المخاطر، ومكافأة عالية / خطر يعني أن معدل الفوز الخاص بك يمكن أن يكون أقل، وكنت لا تزال يمكن أن تكون مربحة.

السيناريو: كم من المال يمكنني جعل العقود الآجلة التداول اليوم؟

افترض أن المتداول لديه 7000 دولار في رأس المال وبنسبة 55٪ للفوز. وهي لا تخاطر إلا بنسبة 1 في المائة من رأسمالها (70 دولارا) في التجارة. ويتم ذلك باستخدام وقف الخسارة. لهذا السيناريو، يتم وضع أمر وقف الخسارة 5 القراد بعيدا عن سعر الدخول، ويتم وضع الهدف 8 القراد بعيدا.

تداول واحد E-ميني S & P 500 الآجلة (إس)، فإن المخاطر على التجارة هو 5 × 12 $. 5 = 62 دولارا. 5، والذي هو أقل من لدينا $ 70 المخاطر القصوى، ويترك بعض الغرفة لتكاليف العمولة. تبلغ قيمة الصفقة الفائزة في عقد واحد 100 دولار، أو 8 × 12 دولارا. 50 - وستعالج اللجان في وقت لاحق.

وهذا يعني أن المكافأة المحتملة على كل صفقة هي 1.6 مرات أكبر من المخاطر (8/5)؛ نحن نريد الفائزين لتكون أكبر من الخاسرين.هذه هي نسبة المكافأة / المخاطر التي تدرس للطلاب الجدد في أكاديمية اليوم التجاري، وتعمل بشكل جيد.

افترض أن التذبذب يسمح للتاجر بإجراء خمس صفقات تداول دائرية في اليوم الواحد (يتضمن الدوران المستدير إدخال وخروج) باستخدام المعلمات المذكورة أعلاه. إذا كان هناك 20 يوم تداول في الشهر، فإن التاجر يجعل 100 الصفقات، في المتوسط، في الشهر.

الآن، دعونا نرى كم من المتداول يوم الآجلة يمكن أن تجعل في شهر:

• 55 الصفقات كانت مربحة: 55 × 100 دولار = $ 5، 500
• 45 الصفقات كانت الخاسرين: 45 × (62 $ 5) ($ 2، 812. 5)

الربح الإجمالي هو $ 5، 500 - $ 2، 812. 50 = $ 2، 687. 5

تحمل عمولات ورسوم 4 $. 12 لكل تجارة مستديرة.

صافي الربح هو $ 2، 687. 50 - $ 412 = $ 2، 275. 50

على افتراض ربح صاف قدره 2، 275. 50، والعائد على الحساب لهذا الشهر هو 32٪ ($ 2، 275 50/7، 000). قد يبدو هذا عاليا جدا، وهو عائد جيد جدا. راجع التصفيات أدناه لمعرفة كيف يمكن أن تتأثر هذه العودة. إذا كنت قد خطر على 2٪ لكل تداول، والتي من شأنها أن تسمح لك للتداول عقدين في التجارة باستخدام نفس حساب 7000 $، فإن العائد سيكون ضعف: 65٪ (على افتراض نفس احصائيات التداول). انظر كيفية تحديد حجم العقود الآجلة المناسبة.

تحسينات

ليس من الممكن دائما العثور على خمسة صفقات جيدة في اليوم، خاصة عندما يتحرك السوق ببطء شديد لفترات طويلة من الزمن. ومن الممكن أيضا أنه خلال أوقات التقلب المنخفضة تحقيق الهدف ثمانية علامة ليس حتى ممكن، مما يعني أن بعض الصفقات سيتم الخروج لكسب أصغر.

وينطبق الشيء نفسه أيضا على الخسائر، على الرغم من؛ فإن التاجر الذي يمارس سلطة تقديرية على صفقاته قد لا يخسر دائما القراد الخمس الكامل.

الانزلاق هو جزء لا مفر منه من التداول. يحدث عندما يحدث خسارة أكبر مما كان متوقعا، حتى عند استخدام أمر وقف الخسارة. في الأسواق السائلة، مثل E-ميني S & P 500، الانزلاق هو عادة لا يشكل مصدر قلق كبير.

اضبط هذا السيناريو تبعا لذلك استنادا إلى التوقف والهدف، ورأس المال، والانزلاق، ومعدل الفوز، وأحجام المراكز، والعمولات.

كم من المال يمكنني جعل يوم التداول الآجلة؟ - كلمة نهائية

هذه الاستراتيجية البسيطة التي تسيطر عليها المخاطر تشير إلى أنه مع معدل الفوز 55٪، وجعل أكثر على الفائزين من فقدت على الخاسرين، فمن الممكن لتحقيق عوائد شمال 20٪ في الشهر الآجلة تداول اليوم. معظم التجار لا ينبغي أن نتوقع أن يجعل هذا كثيرا. في حين يبدو سهلا، في الواقع، فإنه من الصعب. وحتى مع ذلك، مع معدل الفوز لائق ومكافأة / نسبة المخاطر تاجر التجزئة الآجلة مخصص مع استراتيجية لائقة يجب أن تكون قادرة على جعل أكثر من 10٪ الشهر. وليس هناك حاجة إلى الكثير من رأس المال للتداول في العقود الآجلة؛ في هذا السيناريو، تم استخدام $ 7، 000.