حساب احتمال اللمس

حاسبات الخيار
كمتاجر الخيار المبتدئ، من المهم أن تكون على دراية الآلات الحاسبة الخيار . يمكنك العثور على واحدة جيدة هنا . عندما يقوم المستخدم بإدخال المعلومات التالية:

• سعر السهم
• سعر الإضراب
• الوقت (# يوم حتى تنتهي صلاحية الخيار)
• أسعار الفائدة
• توزيعات الأرباح، إن وجدت
• وضع)
• تقلب لتقدير المخزون الأساسي

- <>>

ثم آلة حاسبة نموذجية لا الرياضيات ويوفر القيمة النظرية للخيار - و الإغريق

• الدلتا
• غاما
• ثيتا
• فيغا
• رو

احتمال اللمس حاسبة
اليوم يركز النقاش على نوع مختلف من آلة حاسبة - واحد هو مفيد جدا للتجار ذوي الخبرة. في رأيي، توفر هذه الآلة الحاسبة مثل هذه المعلومات المفيدة التي ينبغي أن تستخدم من قبل جميع التجار الخيار. يشار إليها بأكثر من اسم واحد. يمكن أن يسمى "احتمال حاسبة اللمس" أو "حاسبة سعر السهم الأسهم". اسأل الوسيط الخاص بك إذا كان لديهم مثل هذه الآلة الحاسبة المتاحة لتتمكن من استخدامها.

السؤال الأساسي الذي تم الرد عليه من قبل هذه الآلة الحاسبة هو:

إذا كنت تخطط لامتلاك موقف معين لعدد محدد من الأيام، ما هي فرص أن سعر السهم سوف تلمس سعر الإضراب ؟

بالنسبة للبائعين المتميزين : عند تحديد عدد الأيام التي تخطط لعقد المركز القصير (لن تضطر إلى الاحتفاظ بالطريقة حتى انتهاء الصلاحية)، فإن الآلة الحاسبة تتيح لك معرفة احتمال أن سعر السهم سوف تصل إلى سعر الإضراب على الأقل مرة واحدة خلال فترة الحجز.

إذا تبين أن هذا الاحتمال هو 15٪، فإن فرص انتهاء صلاحية الخيار دون الانتقال إلى المال هي 85٪.

ملاحظة: هذا لا نفس احتمال أن تنتهي صلاحية الخيار بلا قيمة. لماذا ا؟ في بعض الأحيان خيار يتحرك إيتم وتحرك في وقت لاحق أوتم - فقط لتنتهي لا قيمة لها.

احتمال لمس آلة حاسبة يتجاهل تلك (إيتم ثم أوتم) الحالات. كما تقريب جيد، واحتمال سعر السهم لمس سعر الإضراب - مرة واحدة على الأقل قبل انتهاء - هو ضعف احتمال أن تنتهي صلاحيتها لا قيمة لها. وهناك طريقة أخرى لتوضيح نفس النظرية: ومن المتوقع أي خيار للمس سعر الإضراب قبل انتهاء ما يقرب من ضعف دلتا الخيار. ملاحظة: استخدام دلتا في وقت إجراء التجارة.

للمشترين المتميزين : عند تحديد عدد الأيام التي تخطط لعقد موقف الخيار الطويل (يمكنك الخروج قبل انتهاء الصلاحية)، توفر الآلة الحاسبة احتمالا تقريبيا بأن سعر السهم الأساسي سيصل إلى سعر المخالفة ( أو أي سعر آخر تحدده) - مرة واحدة على الأقل - خلال فترة الحجز.

إذا كنت تملك خيار إيتم، فإن احتمالية اللمس تشير إلى فرصة أن ينتقل الخيار من المال.

إذا كنت تملك خيار أوتم، فإن احتمال اللمس يشير إلى احتمال أن يتحرك الخيار في المال.

إستراتيجيات خيارات أخرى
عندما تقوم بتداول أي إستراتيجية اختيارية بأرجل متعددة (تعرف هذه على أنها فروق)، هناك أكثر من خيار واحد يهمك. على سبيل المثال، في انتشار فراشة نموذجية، كنت تملك خيارين مختلفين.

مثال

شراء 1 شيز أوكت 100 استدعاء
بيع 2 شيز 105 أكتوبر المكالمات
شراء 1 شيز أوكت 110 استدعاء

عندما يتحرك سعر السهم دون 100 أو فوق 110، يفقد الكثير من قيمته ويصبح غير ذي قيمة إذا وصل تاريخ انتهاء الصلاحية ولم يتم تسعير السهم بين 100 و 110. وبالتالي، يجب على المتداول أن يعرف احتمال أن سعر السهم سوف يلمس إما 100 أو 110 خلال فترة الاحتفاظ المتوقعة. واحتمالات لمس حاسبة يوفر تلك المعلومات. توضيح: آلة حاسبة يولد احتمال أن الأسهم مع اللمس إما 100 دولار أو 110 $. بالنسبة للاستراتيجيات المماثلة ( كوندور الحديد على سبيل المثال) من الضروري معرفة احتمالات أن يتم لمس أي من سعري إضراب مختلفين (أو كلا السعرين) - من أجل إدارة المخاطر بشكل فعال.

اختيار فترة الحجز
طريقة أخرى لاستخدام هذه الآلة الحاسبة هي أن تقرر كم من الوقت للتمسك بالموقف.

عن طريق توصيل عدد مختلف من "أيام" في آلة حاسبة، يمكنك معرفة كيفية احتمال لمس التغييرات. من خلال جعل الحساب كل يوم، على أساس سعر السهم الحالي ثم الربح والخسارة المحتملة، يمكنك تحديد ما إذا كان يدفع للتمسك الموقف.

إذا كان الوسيط الخاص بك لا يوفر هذه الآلة الحاسبة، يمكنك العثور على واحدة جيدة هنا . نعلم فقط أن هذا هو فقط مجانا لكمية محدودة من العمليات الحسابية في اليوم الواحد. ولكن يمكنك استخدامه إلى الأبد إذا كنت الامتثال لهذا القيد.

أعتقد أنك سوف تجد المعلومات مفيدة جدا أن استخدام هذه الآلة الحاسبة يصبح عادة.