كيفية حساب حجم تداول السوق الآجلة

إذا كنت من المتداولين في العقود الآجلة، أو تريد أن تكون، وتحديد حجم المواقف الخاصة بك هي واحدة من أهم القرارات التي تقوم بها. إن حجم موقفك الآجل جزء من إستراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك، والتي هي للتأكد من إبقاء خسائرك على كل صفقة صغيرة، وكذلك التأكد من فقدان يوم يتم الاحتفاظ بكمية معقولة. فيما يلي خطوات حساب حجم الموضع المثالي لعقود التداول اليومية، بغض النظر عن العقود الآجلة التي يتم تداولها أو ما هي إستراتيجية التداول التي تستخدمها.

الخطوة 1. تعرف على حجم القراد وقيمة قيمة العقود الآجلة أنت تتداول

حجم القراد هو أصغر تغير ممكن للسعر، وقيمة القراد هي قيمة الدولار لأصغر ممكن تغيير الأسعار. يتم توفير حجم القراد وقيمة القراد من قبل مواصفات العقد لكل عقد الآجلة.

على سبيل المثال، S & P 500 E-ميني العقود الآجلة (إس) لديها قيمة القراد هو 12 $. 50 لكل 0. 25 من الحركة (علامة واحدة). العقود الآجلة للذهب (غ) لها قيمة علامة 10 $ لكل 0. 10 حركة (القراد)، والعقود الآجلة للنفط الخام (كل) لها قيمة علامة 10 $ لكل 0. 01 حركة (القراد). هذه هي عقود تداول العقود الآجلة شعبية، ولكن لمعرفة حجم القراد وقيمة القراد من العقود الآجلة أخرى، تحقق من صفحة مواصفات العقد لهذا العقد على الصرف الذي يتداول على. بالنسبة لمعظم العقود الآجلة التي مقرها الولايات المتحدة، سيكون هذا الموقع الإلكتروني لمجموعة سم.

حجم القراد وقيمة القراد هي المعلومات المطلوبة، حيث أن هذه الأرقام مطلوبة للخطوات التالية في حساب الحجم المثالي لتجارة العقود الآجلة.

الخطوة 2. احسب الحد الأقصى لمخاطر حسابك في التجارة

الحد الأقصى لمخاطر الحساب هو مبلغ المال في حساب التداول الخاص بك الذي كنت على استعداد للمخاطر على التجارة الفردية. ويخاطر معظم التجار المحترفين بنسبة 1٪ أو أقل من رأس مالهم على كل صفقة. يمكنك اختيار أي نسبة تريدها كحد المخاطر الشخصية حساب في التجارة، ولكن خطر المخاطرة 1٪ فقط ينصح.

وبهذه الطريقة، حتى إذا كان لديك سلسلة من الخسائر (الذي يحدث) تفقد فقط بضعة في المئة من حسابك، والتي يتم استردادها بسهولة من قبل بعض الصفقات الفائزة.

على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب بقيمة 10 آلاف دولار وخطر بنسبة 1٪ لكل صفقة، فإن أكثر ما يمكن أن تخاطر به في كل صفقة هو 100 دولار (0. 01 × 10 آلاف دولار أمريكي). إذا كنت على استعداد للمخاطرة 2٪، ثم يمكنك خطر 200 $ في التجارة (0. 02 × 10 $ 000). بالنسبة لحساب $ 30، 000، والمخاطرة 1٪، يمكنك أن تفقد ما يصل إلى 300 $ في التجارة (0. 01 × 30 $، 000). إذا فقدت أكثر من ذلك، فإنك تنتهك قاعدة الحد الأقصى لمخاطر الحساب التي تبلغ 1٪.

الخطوة 3. حدد حدود المخاطر التجارية

ركزت الخطوة الثانية على مخاطر الحساب؛ هذه الخطوة تركز على التجارة الفعلية، وكم القراد كنت على استعداد للمخاطر على ذلك.يتم تحديد مخاطر التجارة بالفرق بين نقطة الدخول ومستوى وقف الخسارة. يجب أن يوفر موقع وقف الخسارة مساحة كافية للسوق للتحرك لصالحك، ولكن يجب أن تحصل على الخروج من التجارة إذا كان السعر يتحرك ضدك (لا تفعل ما كنت تتوقع). لمزيد من المعلومات حول وضع إيقاف الخسارة، راجع أين تضع وقف الخسارة عند التداول.

قد تختلف مخاطرك التجارية حسب التجارة أو قد تكون لديك مخاطر تجارية ثابتة. على سبيل المثال، يمكن أن تختار أن تستخدم دائما وقف وقف الخسارة الأربعة عند التداول اليومي لعقد الآجلة S & P 500 E-ميني الآجلة.

أو دائما استخدام 10 توقف القراد الخسارة عند التداول اليومي العقود الآجلة للنفط الخام (مجرد أمثلة، وليس بالضرورة توصيات). قد تختلف أيضا، وأحيانا المخاطرة ثلاثة القراد على S & P 500 التجارة الإلكترونية الصغيرة، وأحيانا أخرى المخاطرة أربعة أو خمسة القراد، اعتمادا على ظروف السوق.

في كل صفقة، يجب أن تعرف حجم وقف الخسارة الخاص بك (المسافة من نقطة الدخول، في القراد). هذه هي القطعة النهائية من المعلومات التي تحتاجها قبل أن تتمكن من حساب حجم التداول الآجلة المثالي.

الخطوة 4. احسب حجم العقود الآجلة المثالي

بالنسبة للأسواق الآجلة، فإن حجم التجارة هو عدد العقود التي يتم تداولها (مع الحد الأدنى لعقد واحد). ويحسب حجم التجارة باستخدام قيمة القراد، والحد الأقصى لمخاطر الحساب والمخاطر التجارية (حجم وقف الخسارة في القراد).

افترض أنك تمتلك حسابا مستقبلا قدره 10 آلاف دولار، وتتعرض للمخاطر بنسبة 1٪ لكل صفقة.

وهذا يعني أنك يمكن أن خطر تصل إلى 100 $ في التجارة. أنت تتداول عقد S & P 500 E-ميني، الذي يحتوي على حجم علامة 0. 25 وقيمة علامة 12 $. 50

أنت تريد الشراء عند 1250، ووضع وقف الخسارة عند 1249 (أربعة وقف وقف الخسارة). استنادا إلى المعلومات لديك، كم عدد العقود يمكنك شراء؟

استخدام الصيغة:

الحد الأقصى لمخاطر الحساب (بالدولار) / (مخاطر التجارة (بالقراد) x قيمة القراد) = حجم الموضع

في هذا المثال، يعني: 100 دولار أمريكي (4 × 12 دولار أمريكي) = 2 عقود

لأن كل عقد سيؤدي إلى خطر 50 $ (4 القراد س $ 12 $ 50)، يمكنك شراء عقدين من شأنها أن تجلب مجموع المخاطر الخاصة بك للتجارة تصل إلى 100 $. الحد الأقصى المسموح به للمخاطر على التجارة هو 100 $، لذلك إذا كنت تشتري ثلاثة عقود، سوف تكون مخاطرة أكثر من اللازم، وإذا كنت فقط شراء عقد واحد كنت فقط المخاطرة نصف ما يسمح لك. في هذه الحالة، شراء عقدين هو حجم الموقف المثالي للظروف.

كلمة نهائية على موقع التحجيم في المستقبل

استخدم الصيغة لحساب حجم التداول اليومي المثالي الخاص بك. تعمل الصيغة بغض النظر عن العقود الآجلة التي تتاجر بها، بغض النظر عن وقف الخسارة الخاصة بك وبغض النظر عن مقدار ما لديك في الحساب. تعيين الحد الأقصى للمخاطر حساب لكل التجارة، والتأكد من أنك تعرف حجم القراد وقيم القراد لعقود الآجلة التي يتم تداولها. لديك موقع وقف الخسارة لكل يوم التجارة التي تأخذها، وبهذه الطريقة يمكنك حساب المخاطر التجارية الخاصة بك، ووضع موقف مثالي لتلك التجارة معينة.